サイクル理論のさわりを知る

サイクル理論とは？

最近では結構知れ渡ってきている理論でしょうか。

私は相場環境を見るときに必ず利用している理論です。

物事には一定の周期があり、うねり、波が生じています。

地震、呼吸、季節など、自然界にもあらゆるものに対して周期があります。

もちろん相場にも周期があり、その一定の周期、規則性をあらわしたのがサイクル理論です。

この理論は非常に優れている反面、この周期でトレードするには期間が長すぎ、それゆえに流行りません。

巷では短期売買、スキャルピングが主流のため週足レベルなどの長期トレードはあまり人気がないからでしょうか。

しかし、相場の流れを一旦読み取れたら非常に長い間利益をもたらしてくれるサイクル理論は非常に有益だと考えます。

今回は知識として知るだけでも相場の見方が変わるサイクル理論の紹介をしていきます。

サイクル理論とは

ここで言うサイクル理論とはレイモンド A. メリマンによるサイクル理論のことを言います。（参考図書 相場サイクルの基本 メリマンサイクル論 レイモンド A. メリマン 投資日報出版）

相場でいうサイクルとは価格変動の中で、ある一定の間隔で繰り返し起こる現象のこと。

簡単に言えば、ある銘柄の価格は一定間隔で安値（高値）を付け、それが1 つの周期となって繰り返されるということです。

このサイクルの考え方によると、ある銘柄の価格変動はプライマリーサイクルという、1 サイクル約18W（週）のサイクルを中心に構成され、プライマリーサイクルはほぼ一定の間隔で安値をつけるということです。

もちろん必ず18Wで安値をつけるわけではありません。

当然正確なものではありませんから多少の誤差は生じてきます。

なので、メリマン氏は±1/6週のオーブ（許容範囲。分かりやすく言うと誤差）があると記しています。

つまり、平均18週のサイクルとおおよそ計測できる銘柄は、18週±3週（18週×1/6週）＝15～21週の間に安値を形成することになります。

サイクル論の優位性は？

そして、この15～21週の間に概ね80％の確率でサイクルが収まると定義しています。

15週未満のサイクルや、21週よりも長いサイクルが発生する確率は20％であるということですね。

これでほぼすべての相場が成り立っていると定義しているわけです。

これに優位性を感じる人もいれば、期間が壮大であるため、「ふ～ん」で終わってしまう人の二通りがいて、ほとんどの人は「ふ～ん」止まりとなります。

なぜなら15～21週といっても6週間もずれがあるからです。

6週間も待ち続けるトレードなどは敬遠されがちです。

サイクル理論使わせてもらってる私からすれば、6週間くらいチャンス待てばいいんじゃないか？と考えます。

一旦そのプライマリーサイクルのスタートを見極め、乗ることができたら、高値を迎える10週間くらいはほったらかしに出来るわけです。

月で考えると3～4ヶ月、楽に利益が出せますよ。

サイクル論はFXでも使えるのか

メリマンさんは、サイクルを18週と定義しました。

でも為替、株、先物、経済等々全ての相場が18週なのでしょうか。

ペアによっても変わってくるのですが、18週よりも若干長いサイクルが観測できます。

大体24週くらいが為替の通貨ペアのサイクル周期です。

24週のオーブを考慮すると、±1/6で20週～28週の間にサイクル周期が発生するということになります。実際サイクルってどんなもんでしょうか。

実際のチャートを見てみましょう。

実際のチャートで見るサイクル理論

こちらはドル円の週足チャートです。少し古いです・・・。すみません。　

サイクルを24周だとするならば、20～28週ごとに8割がたサイクルが形成されることになります。

画面上に表示されているチャートだけで見ると、20~28週に収まってるのは12個のうち8個。66%といったところでしょうか。

ぎりぎり当てはまらないサイクルもあるので、まずまずといったところでしょうか。

サンプルが少ないので何とも言えませんが　過去遡って検証していくと精度が増してくると思います。

いずれにしろ、オーブの中に収まりやすいと考えることができると思います。

サイクル論の使い方

例えばこのサイクルを生かして、サイクル終了と疑える時には次のサイクルスタート時を下位足で探り、買いを狙っていくことが可能になります。

どうでしょう。優位性が少しでもありそうだと感じてもらえたらいいのですが。

で、サイクル論って結局使えるの？

使えます。

しかし、人気がないですね。

逆に言えば、だからチャンスです。

一定の周期で安値が生じる、ということがわかれば、絶対ではありませんが、安値からの上昇を狙うことが可能で、かなりの高確率でその上昇に乗ることができます。

頭の片隅に入れておくだけでも、注意しながらトレードすることができますよ。

次はもう少し深くサイクル論について解説していきます。